1週間前に買い建てた日産自動車は、今日の寄付きで手仕舞いとなりました。とりあえず利益確保でき、ほっとしています。
思えば昨年10月22日から正逆合成システムの運用を開始し、ここまで22回の売買を行なってきましたが、その結果はほぼ期待通りとなっています。
今日は、これまでの22回の売買の結果を示し、システムの期待性能と比較したいと思います。
なお、もちろん、売買のタイミングやその結果については、システムと基本的に同一です。ただし、システム上では手数料等を考慮していないため、実際の結果とはやや異なっています。
次図に、簿価ベースでのシステム上の運用後資産推移と、実運用時の資産推移を示します。
運用開始後の成績は、金利・手数料等込みで次の通りとなっています。
トレード数：22回
勝トレード数：13回
負トレード数：9回
勝率：59.1%
ＰＦ：1.95
平均利益率：3.69%
平均損失率：2.69%
平均損益率：1.08%
損益レシオ：1.37
累積リターン：24.91%（9ヶ月）
年率リターン：34.52%
買トレード数：15回
勝トレード数：8回
勝率：53.3%
平均損益率：0.91%
売トレード数：7回
勝トレード数：5回
勝率：71.4%
平均損益率：1.45%
また、システムの全期間における主な性能は、以下の通りです。
トレード数：454回
勝トレード数：278回
負トレード数：176回
勝率：61.23%
ＰＦ：1.83
平均利益率：4.46%
平均損失率：3.83%
平均損益率：1.25%
損益レシオ：1.16
年率リターン：34.41%
買トレード数：290回
勝トレード数：169回
勝率：58.28%
平均損益率：0.94%
売トレード数：164回
勝トレード数：109回
勝率：66.46%
平均損益率：1.79%
なお、これらの結果には若干のレバレッジが掛かっています。そのため、レバレッジなしの成績よりは、リターン等の値が大きくなっています。
実運用時とシステム上との結果を比較すると、両者はほぼ一致していることが分かります。したがって、現時点において、日産正逆合成システムは良く機能していると言えそうです。
ちなみに、システムにおいて金利・手数料を考慮した結果は次図のようになります。
細かい部分では相違が見られますが、ほぼ一致した傾向であることが分かります。
思えば昨年10月22日から正逆合成システムの運用を開始し、ここまで22回の売買を行なってきましたが、その結果はほぼ期待通りとなっています。
今日は、これまでの22回の売買の結果を示し、システムの期待性能と比較したいと思います。
なお、もちろん、売買のタイミングやその結果については、システムと基本的に同一です。ただし、システム上では手数料等を考慮していないため、実際の結果とはやや異なっています。
次図に、簿価ベースでのシステム上の運用後資産推移と、実運用時の資産推移を示します。
運用開始後の成績は、金利・手数料等込みで次の通りとなっています。
トレード数：22回
勝トレード数：13回
負トレード数：9回
勝率：59.1%
ＰＦ：1.95
平均利益率：3.69%
平均損失率：2.69%
平均損益率：1.08%
損益レシオ：1.37
累積リターン：24.91%（9ヶ月）
年率リターン：34.52%
買トレード数：15回
勝トレード数：8回
勝率：53.3%
平均損益率：0.91%
売トレード数：7回
勝トレード数：5回
勝率：71.4%
平均損益率：1.45%
また、システムの全期間における主な性能は、以下の通りです。
トレード数：454回
勝トレード数：278回
負トレード数：176回
勝率：61.23%
ＰＦ：1.83
平均利益率：4.46%
平均損失率：3.83%
平均損益率：1.25%
損益レシオ：1.16
年率リターン：34.41%
買トレード数：290回
勝トレード数：169回
勝率：58.28%
平均損益率：0.94%
売トレード数：164回
勝トレード数：109回
勝率：66.46%
平均損益率：1.79%
なお、これらの結果には若干のレバレッジが掛かっています。そのため、レバレッジなしの成績よりは、リターン等の値が大きくなっています。
実運用時とシステム上との結果を比較すると、両者はほぼ一致していることが分かります。したがって、現時点において、日産正逆合成システムは良く機能していると言えそうです。
ちなみに、システムにおいて金利・手数料を考慮した結果は次図のようになります。
細かい部分では相違が見られますが、ほぼ一致した傾向であることが分かります。