追加運用システム候補

現行の日産順張り正逆合成システムに加えて、新たなシステムを運用することを考えています。とりあえず、運用システム候補として、アルプス電気順張り正逆合成システムを検討中です。
以下に、同システムの性能について、簡単に示したいと思います。

システム開発の手順としては、アルプス電気順張りシステムおよびその逆システムについて、まず最適パラメータの時系列推移を求めます。
続いて最適パラメータをKFインデックスとした時、正逆両システムにおいて、直近1年以上に渡って最適パラメータに変化がないことを確認します。

次に、それらのパラメータを用いた場合、システムが（特に直近において）正の期待値を有することを確認します。
また、それらの資産カーブが、互いに相補的であるかを調べます。

以上が確認できた段階で、正逆合成システムを作成し、その性能を確認します。
今回は、比較的良好な性能が得られましたが、十分な性能が得られない場合は、システムやパラメータなどを変えながら、最適な組み合わせを求める必要があります。

以下に、これらのシステムのチャートをいくつか示します。
チャートは、上から順に、正システムの最適パラメータ（KFインデックス）推移、同資産カーブ、逆システムの最適パラメータ（KFインデックス）推移、同資産カーブ、正逆合成システムの資産カーブ、同運用後資産推移、同運用後ドローダウン推移です。







これらより、直近における最適パラメータの安定性や資産カーブのロバスト性は、比較的良好であることが分かります。
過去においては、資産カーブが平坦な期間も見られますが、その時期の最適パラメータは直近のものとは異なるため、直近の性能を反映しているわけではありません。

以上、簡単ですが、アルプス電気順張り正逆合成システムについて、見てきました。
このシステムを前提に、運用資金やレバレッジを調整した上で、実際に運用を開始したいと考えます。

タグ：システム トレード アルプス電気 順張り 合成 資産カーブ 最適パラメータ 時系列 推移