1日先を予測するということ

以前のコラムで、システムは1日先を予測できればよい、と記しました。その理由については、特に述べませんでしたが、今日は簡単に、そのことについて考えてみたいと思います。

想定するシステムは、当日の終値のデータを用いて、翌日の始値から翌々日の始値までの値動きを予測するものとします。
厳密には、1日半後の予測ということになりますが、大まかに1日後ということでご容赦ください。

もしも、できるだけ予測期間を短くしたいのであれば、例えば当日の終値を用いる代わりに、翌日早朝のNYや為替の値を用いてもいいかもしれません。
そのあたりは、当然、システムの設計コンセプトにも依りますし、トレード対象にも依るでしょう。

さて、そのようなシステムで翌日～翌々日の値動きが上昇と出たならば、翌日の始値で対象銘柄を買い建てます。
一方、下降と出たならば、売り建てることになります。

翌日の大引け時点では、まだそれらのポジションを持ったままです。しかし、システムに従うのであれば、その翌日の寄付きで必ず手仕舞いしなければなりません。
一方、大引けを迎えた段階で、再びその翌日から翌々日の値動きを予測するわけです。

それが現在のポジションと同じ方向、例えば買い建てであれば、わざわざ手仕舞いして買い直す必要はありません。
そのまま、買いポジションを継続すればいいのです。

それを繰り返していけば、たった1日程度先の値動きを予測するだけで、長期に渡って同じポジションを継続することができるわけです。
これはデイトレシステム（厳密には違いますが）で、スイングトレードを行なうようなものです。

通常のスイングシステムは、株価の中期的な方向性を予測して、その方向にポジションをとる、というものです。
しかし、上記の方法を用いれば、株価の予測期間を大幅に短縮することが可能です。それだけ、予測精度を高めることができるかもしれません。

また、システム設計上でもメリットがあるかもしれません。

その一つは、遅延が生じにくいことです。情報の最大遅延は、1～1.5日程度となります。通常のスイングシステムの場合は、オシレータ系の高感度システムであっても、なかなかそうはいかないでしょう。

さらに、いわゆるテクニカル分析（関数）を用いないシステムの構築が可能となります。ファンダメンタルに基づいたストラテジーで、（結果的に）中長期のシステムを得ることができるかもしれません。

当然、デメリットもあるでしょうが、それについてはまた別の機会に考えたいと思います。

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