セカンドピーク（３）

パラメータ分布のセカンドピークは、メインピークほどには安定しません。それは最適化対象指標にもよるのですが、メインピークを含めて非常に多くのピークが存在するため、メインピークは突出しても、セカンドピークは必ずしもそうならないからです。

下図は、日産順張り逆システムの指標＆パラメータ時系列分布を求めたものであり、上段がメインピークの分布、中段がセカンドピークの分布、下段が両者の差分となっています。



これを見ると、メインピークは非常に安定し、1999年以降3回しか変わっていないのに対し、セカンドピークは数えきれないくらい変わっています。
これは、セカンドピークそのものが安定しないことの他に、メインピークがセカンドピークに置き換わった後に、しばらくセカンドピークの座に就くためでもあります。

セカンドピークの分布を見ると、その様子がよく分かります。
メインピークは、(29, 2)⇒(23, 3)⇒(19, 6)と推移していますが、その前後においてセカンドピークは、(23, 3)⇒(29, 2)⇒(19, 6)⇒(23, 3)と推移しています。

ピークの置き換わりの直前には、必ず次のメインピークとなるセカンドピークが、台頭してきていることが分かります。
そう考えると、現在のメインピークである(19, 6)が機能しなくなった時には、直近のセカンドピークである(17, 10)がメインピークになる可能性が高いと言えます。

このパラメータにおける性能を日頃から監視することで、システムの置き換えのタイミングを掴むことができるかもしれません。
もちろん、その際の性能は現行システムよりも劣るでしょうが、それが最低運用基準以上であれば、運用する価値はあります。

では、そのタイミングはどのように計るかといいますと、メインピークとセカンドピークの差分を見れば良いことになります。
下段のチャートにおける⊿KFインデックスの推移を見れば、メインとセカンドのどちらに勢いがあるかが分かります。

例えば、直近においては⊿KFインデックスは増加していますので、メインピークはまだ機能し続けていると判断できます。
一方、2004年～2006年や2007年の後半においては、⊿KFインデックスは減少していますので、メインピークが衰退し、セカンドピークが台頭してきていると判断できます。

これらは、あくまでそれぞれのパラメータにおける性能全体を見て判断しなければなりませんが、システムの見直しを行なうタイミングを計る手助けになるでしょう。
ちなみに、これらの判断を行なうためには、メインピークの安定が必要です。そのためには、安定したメインピークが得られる最適化対象指標の採用が必須となります。


ＰＳ．今日の寄付きで買建てた日産順張り正逆合成システムですが、早くも手仕舞いシグナルが出ました。これは、逆システムのドテンシグナルによるものです。
明日の寄付きで返済売りとなりますが、少ないながら何とか利益で終えられそうです。

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