最適パラメータの時系列分析

ＫＦインデックスに代表される各種指標、および、その最適パラメータの時系列分析ですが、当初は出来る限りワークシート上で演算を行なうことを考えていました。
先日の分析事例もそのようにして得られたものですが、この方法だと、これ以上の処理時間の向上はほとんど不可能です。

ワークシート上の演算そのものは、大抵の場合、マクロよりも高速なのですが、複数のシートを跨いだ演算を行なう場合、シート間の処理の受け渡しに時間が掛かってしまいます。
元々のシステムシートは既に全列が埋まっていますので、普通の方法では時系列分析用にもう1枚ワークシートを用意しなければなりません。

そこで、時系列分析を全てマクロ上で行なうことを検討しています。それによって、従来よりも高速化される保証はありませんが、取り敢えず試してみないことには何も言えません。
先日の方法よりも高速化できることが確認されれば、様々な指標や条件で分析できるように汎用化する予定です。

一方、マクロ化で高速化が見込めない場合は、分析処理を1枚のワークシートにまとめることを検討せざるを得ません。
ただし、この場合は処理が非常に複雑になることが予想されるため、開発完了までには非常に時間が掛かるかもしれません。

いずれにしましても、システムの信頼性あるいは堅牢性を測る有効な手段が、一般化されていない現状においては、指標やパラメータの時系列分析は、システム開発や運用を進める上での、有力な武器の一つになると考えています。

そのためには、そのような分析が可能なシステム（ＥＡ）を開発することはもちろん、十分実用的な時間内で分析が可能になるよう、処理の効率化（高速化）を実現しなければなりません。
現状レベルでは、まだまだ使い勝手が良くありませんが、せめて通常の最適化に要する時間の2倍以内程度で分析が完了するようにしたいと思います。

これは私の知る限り、誰もやったことのないアプローチですが、それらが達成できれば、非常に多くの知見が得られるのではないかと期待しています。
もしも、既にそのようなことを実践されている方がいらっしゃるようでしたら、何卒ご容赦ください。

タグ：システム トレード 最適パラメータ 性能指標 エクセル ワークシート マクロ 処理時間 演算 時系列 分析 ＥＡ 高速化