SSブログ

不思議な相関 [システムトレード]

今日は終日、合成システムの検討を行なっていたのですが、どうもバックテスト期間の性能があまり良くないシステムの方が、フォワードテスト期間の成績が良くなる、という傾向が見られて、少々戸惑っています。

もちろん、まだ詳細な検討を行なったわけではありませんので、単なる偶然の可能性もあります。
とりあえず、日経平均株価と日産自動車について、単一のテスト期間で行なっただけですので、何とも言えません。

何せ、今は手作業で基本データをペーストして確認している段階なので、今後、作業の効率化のために、テスト用マクロを作成する必要がありそうです。
最終的な結論を得るには、まだまだ時間が掛かりそうです。

簡単ですが、今日はこれで失礼いたします。

nice!(1)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:

nice! 1

コメント 1

Kフロー

marbeeさん、こんにちは。
nice!をいただき、ありがとうございます。

by Kフロー (2010-06-03 08:32) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

占いと予想最高気温公差の限界 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。