不思議な相関 [システムトレード]
今日は終日、合成システムの検討を行なっていたのですが、どうもバックテスト期間の性能があまり良くないシステムの方が、フォワードテスト期間の成績が良くなる、という傾向が見られて、少々戸惑っています。
もちろん、まだ詳細な検討を行なったわけではありませんので、単なる偶然の可能性もあります。
とりあえず、日経平均株価と日産自動車について、単一のテスト期間で行なっただけですので、何とも言えません。
何せ、今は手作業で基本データをペーストして確認している段階なので、今後、作業の効率化のために、テスト用マクロを作成する必要がありそうです。
最終的な結論を得るには、まだまだ時間が掛かりそうです。
簡単ですが、今日はこれで失礼いたします。
もちろん、まだ詳細な検討を行なったわけではありませんので、単なる偶然の可能性もあります。
とりあえず、日経平均株価と日産自動車について、単一のテスト期間で行なっただけですので、何とも言えません。
何せ、今は手作業で基本データをペーストして確認している段階なので、今後、作業の効率化のために、テスト用マクロを作成する必要がありそうです。
最終的な結論を得るには、まだまだ時間が掛かりそうです。
簡単ですが、今日はこれで失礼いたします。
marbeeさん、こんにちは。
nice!をいただき、ありがとうございます。
by Kフロー (2010-06-03 08:32)