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合成システム事例の修正 [システムトレード]

先日のコラムにおいて、可変ポジションシステムにおける売買損益の計算式に不具合が見つかり、それを修正したことをご報告いたしました。
これは、9月2日および3日のコラムなどで示しました、合成システム事例の結果にも影響を与えています。今回は、修正後の合成システム事例を改めてご紹介したいと思います。

なお、合成システムの組み合わせや条件設定には変更ありません。トヨタ順張り&逆張り1合成システムの合成比率は50%対50%固定としていますが、トヨタ順張り&逆張り1&RSI2合成システムの最適合成比率には、相違が生じています。
その比率につきましては、以降でご説明いたします。

以下に、修正後の各システムの資産カーブおよび運用後資産推移を示します。上段から順に、合成システム事例1(トヨタ順張り&逆張り1)の資産カーブ、同運用後資産推移、合成システム事例2(トヨタ順張り&逆張り1&RSI2)の資産カーブ、同運用後資産推移、となります。
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合成システム事例1では、特に運用後資産推移の売り累計資産に大きな差異が生じています。そのため、ドテン運用時の資産推移も大きく異なったものとなっています。
ただし、プロフィットファクターは1.88、時価累積最大ドローダウンは27.12%で、いずれも修正前と変わりません。

合成システム事例2の最適合成比率は、順張りが39%、逆張り1が23%、そしてRSI2が残りの38%となっています。
修正前よりもRSI2システムの比率が6ポイントも減少しました。

チャート的には大きな変化は見られませんが、プロフィットファクターは2.19、時価累積最大ドローダウンは24.37%と、修正前よりも向上しています。
売買損益計算の修正の影響もあるでしょうが、それ以上に最適合成比率の違いが大きく影響しているものと考えます。

元々、RSI2システムは損益累計(総損益)こそ大きいものの、ロバスト性がそれほど良好ではないために、プロフィットファクターはそこそこ、ドローダウンは非常に大きいものでした。
そのRSI2システムの合成比率が減少した分、プロフィットファクターやドローダウンの向上が見られたものと思われます。

ちなみに、合成システムにおいて、サマリーページのSys1重み及び/あるいはSys2重みを100%や0%に設定することで、任意の元システムの性能を確認することができます。
例えば、合成システム事例1において、Sys1重みを100%にすれば順張りシステム、0%にすれば逆張り1システムの性能が示されます。

また、合成システム事例2の場合は、Sys1重みを100%、Sys2重みを0%にすれば順張りシステム、Sys1重みを0%、Sys2重みを100%にすれば逆張り1システム、Sys1重みおよびSys2重みを共に0%にすればRSI2システムの性能を示すことができます。

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