合成システム事例3（売買シグナル）

先日のコラムで、可変ポジションシステムを用いた合成システムの資産カーブの一例を示しましたが、それだけでは今一つピンと来ないかも知れません。
そこで、今回は具体的な売買シグナルについてご紹介したいと思います。

下図は、合成システム事例1でご紹介したシステムのワークシートの一部です。このシステムは、2つのシステムを50%ずつの割合で合成していますので、取り得るポジションとしては買いHOLD、売りHOLD、そしてキャッシュポジションの3通りとなります。

そして、その際の売買シグナルは、買い新規、買い手仕舞、買いドテン、売り新規、売り手仕舞、売りドテンの6通りとなるわけです。
上図においてはドテンシグナルは現れていませんが、実際にはドテンシグナルも存在します。

この事例では、分かり易いようにシグナルが頻出する時期を選んでいますが、システム的にはかなり厳しい時期であり、新規建てをしたもののすぐに損切りしている様子が見て取れます。
単一のシステムの場合ですと、ここまで素早く手仕舞いすることはほとんどありません。

また、通常のドテンシステムですと、買いの後は売り、売りの後は買いとなるわけですが、可変ポジションシステムにおいては、買い⇒手仕舞い⇒（キャッシュ）⇒買い⇒手仕舞い⇒・・・といったように、買いまたは売りが連続する売買も可能となります。

続いて、合成システム事例2でご紹介したシステムのワークシートの一部を示します。こちらも、システム事例1の場合と同一の期間を示しています。
システム事例1と異なるのは、システム合成比率が37:19:44となっているために、キャッシュポジションが存在せず、買い増しや買い外しなどが生じていることです。

買い外し0.74というのは、買建時建玉の74%を手仕舞いするということで、買い増し0.74というのは、買建時建玉の74%分を追加で買い建てるということです。
これは売りに関しても同様です。また、売りドテン0.62（表示は0.6で切れていますが）というのは、直近資産残高の62%を売り建てるということになります。

もちろん、これらは基本的に100単位以上の売買が可能でないと成り立たない数字ですが、これとは別に計算する運用後資産推移においては、建玉可能額の範囲内で実際に建てられる最大建玉数で売買した場合の資産推移を求めることができます。

また、システム合成比率を10%単位に設定すれば、最低10単位の売買で可変ポジションシステムの運用が可能となります。
もちろん、その場合は最適合成比率とはなりませんが、近似的にはそれで十分かもしれません。

以上に示しましたように、可変ポジションシステムは従来の単調売買システムとは一線を画したものとなっています。
もちろん、そのことが直ちにトレード成績の向上につながるという訳ではありませんが、現状考え得るシステムとしては、最高水準の機能を有しているものと考えます。


ＰＳ．本日、可変ポジションシステムβ版を改定いたしました。改定内容は、一部不具合の修正です。ユーザーの方は、研究所サイトよりダウンロードを行なってください。

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