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合成システム事例2(トヨタ順張り&逆張り1&RSI2) [システムトレード]

昨日の合成システムに、更にRSI2システムを合成してみました。それらの最適合成比率を求めた結果の資産カーブを、元となったRSI2システムと共に以下に示します。
7203RSI201a.png
7203合成02a.png
最適合成比率は、KFインデックスが最大となる条件として求めました。結果は、順張りが37%、逆張り2が19%、そしてRSI2が残りの44%となっています。
RSI2を加えたことで、昨日の例よりも累計損益が増大すると共に、ロバスト性も向上しました。

続いて、運用後資産推移を以下に示します。
7203RSI201b.png
7203合成02b.png
こちらは、直近資産残高が増大すると共に、直近ドローダウンが16%ほどに低減されています。もちろん、これは2007年12月28日時点で最適化を行なった結果であり、恣意性はありません。

プロフィットファクターは、RSI2システムが1.74、合成システムが2.09となっています。また、時価累積最大ドローダウンは、RSI2システムが51.67%にも達しているのに対し、合成システムでは24.52%にまで低減しています。
昨日の2システムの合成システムよりも、更に2.6ポイント改善しています。

これらの合成システムのサンプルを、研究所サイトに公開いたしましたので、ユーザーの方はご確認ください。
なお、昨日公開した改定版ですが、その後不具合が見つかりました。修正版を再公開いたしましたので、お手数ですが再度ダウンロードをお願いいたします。

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