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合成システム事例1(トヨタ順張り&逆張り1) [システムトレード]

本日、可変ポジションシステムβ版を再改定し、研究所サイトに公開いたしました。これで一先ず、隠れていた不具合は一通り修正したつもりですが、全体としてはようやくスタートラインに立ったところでしょうか。

可変ポジションシステムと言いましても、具体的に何ができるのかについては、今一つ分かり難いのではないかと思います。
そこで、今回は可変ポジションシステムを用いた具体的事例として、トヨタ自動車の順張り&逆張り1合成システムをご紹介いたします。

なお、今回は分かり易いように、順張りと逆張り1とを1対1で合成いたしましたが、合成比率は自由に設定することができます。
ちなみに、最適な合成比率は、順張りが49%対逆張り1が51%となっています。まあ、ほとんど半々です。

以下に、それらをドテン運用した場合の資産カーブを示します。チャートは、上から順に、順張り、逆張り1、合成の各システムです。
7203順張り01a.png
7203逆張り101a.png
7203合成01a.png
これらのチャートを比べますと、合成システムが最もロバスト性が高いことが分かります。すなわち、それだけリスクの小さい運用が可能ということです。
なお、これらはいずれも2007年12月28日時点で最適化し、2008年1月4日から仮想運用しています。

仮想運用後の資産推移につきましては、次のチャートをご覧ください。やはり同様に、上から順に、順張り、逆張り1、合成の各システムとなっています。
7203順張り01b.png
7203逆張り101b.png
7203合成01b.png
これらを見ますと、直近では20%ほどのドローダウンになってはいるものの、合成システムが最も運用後資産残高が大きいことが分かります。
総合的に判断しても、合成システムが最も優れていると言えるかと思います。

ちなみに、プロフィットファクターは合成システムが1.88で最も高く、続いて順張りの1.83、逆張り1の1.42となっています。
また、時価累積最大ドローダウンは、合成システムが27.12%、順張りシステムが41.02%、逆張り1システムが46.12%で、やはり合成システムが最も優れています。

以前ご紹介したことのある合成システムは、資産カーブの合成しか出来なかったため、これらの指標を比較することは出来ませんでしたが、可変ポジションシステムを用いることにより、全ての性能指標を求めることが出来るようになりました。

これはすなわち、例えば最適な合成比率を定量的に決定できるということです。システム標準の最適化演算マクロを用いた場合は、最大で3システムの最適合成比率を決定することができますが、もちろん、システム的にはこれに限定されるわけではありません。

今回ご紹介したのは、可変ポジションシステムのほんの一例です。使い方次第では、より多様なシステム設計が可能となります。
それらにつきましても、今後、順次ご紹介していきたいと思います。

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