可変ポジションシステムβ版公開

本日、研究所サイトに可変ポジションシステムβ版を公開いたしました。従来システムからの変更点等につきましては、同サイトのコラム・解説ページに記してありますので、興味のある方はご覧ください。

同システムを開発するに当って最も苦労したのは、従来システムでは別個だった、買い主体システムと売り主体システムの統合です。
当初は最終的なシグナルのみを反転させればいいと考え、その計算列をあれこれいじっていたのですが、どうやっても上手くいきません。

試行錯誤の末たどり着いた結論は、最終的なシグナル計算列に結びつく全ての列の数値を反転させるというものでした。
その結果は劇的でした。今までどんなに頭を捻っても達成できなかったシステムの統合が、いともあっけなく実現できました。

しかし、その後初期値計算セルの調整を進めたところ、循環参照エラーが頻発し、システム開発は再び暗礁に乗り上げました。
結局、各種条件を一つずつ丁寧に検証し、修正していくことで、ようやく循環参照エラーを根絶することができました。

新システムでは、1行前のみならず2行前のセルを参照する処理があります。この辺の処理の方法を間違えると、循環参照エラーに陥りやすいことが分かりました。
結局、1行ずつ確実に条件分岐することが、循環参照を防ぐ最良の方法でした。

そのような経過でようやくβ版公開に漕ぎ着けた可変ポジションシステムですが、その名の通り、ポジションや建玉数を自由に変化させてシステムを検証することが可能です。
ロジックを開発して組み込めば、例えばうねり取りをシステム化することもできるようになりました。

ロジックの作成には若干のエクセルの技術が必要ですが、結果として建玉の状態を出力できれば、そのロジックによるトレード結果を検証できます。
出力は任意の実数列で、例えば3単位を買い保有なら"3"、2単位を売り保有なら"-2"などとします。キャッシュポジションの場合は、"0"となるようにします。

新システム開発はこれで大きな山を超えましたが、使い勝手などの改良作業が残っています。また、新システムに合わせて、各種マクロの改定も行なう必要があります。
最終的な新システム公開時期は未定ですが、できるだけ早く提供できるようにしたいと思います。


ＰＳ．13～14日はお盆休みにつき、コラムを休載させていただきます。何卒ご了承ください。
なお、コラムの再開は、8月17日（月曜日）を予定しております。「今週の投資成績」は、17日に記載する予定です。

タグ：トレーディングシステム 可変ポジション システムトレード うねり取り エクセル 循環参照 ロジック