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資産カーブのローソク足表示 [システムトレード]

株価推移の日足や週足、月足など、ローソク足によるチャート表示は、ごく一般的に利用されています。
一方、システムトレード等における資産カーブの推移は、通常、折れ線グラフで表示されます。

これは、株価が1日の中で多様な値を採る事に対し、資産残高は通常、1日に1回しか値を採らないからだと思われます。
しかし、これを1ヶ月単位や四半期単位、1年単位で見てみたらどうでしょう。

その場合は、始値や高値、安値、終値といった4本値に対応する値が存在し、ローソク足チャートが描けることになります。
資産カーブをローソク足で描くことにより、月別や四半期別、年別などの運用成績が一目で分かるようになります。

このように便利な、資産カーブのローソク足チャートですが、これまでにほとんどお目にかかったことがありません。
例えば、エクセルでそのようなことを実現しようとすると、かなり大変な作業になってしまいます。

とは言ってみたものの、実際に作成してみたら、2日ほどで出来てしまいました。とりあえず、月毎、四半期毎、年毎の成績を4本値で集計し、エクセルの株価チャート機能を使って、ローソク足を表示させるようにいたしました。

ちなみに、今のところマクロは使用しておりません。すべての処理を、ワークシート上で行っています。今回は、月毎、四半期毎、年毎に集計しましたが、集計基準を少し変えるだけで、例えば株価のTime&Sales(Tick)データから任意の分足等を作成することも可能だと思います。

さらに、せっかく月次データ等が得られているので、期毎の勝率やリターン、シャープレシオ等を算出するようにいたしました。
集計する期の選択は、シート上のリストから行なえるようにし、それによって月毎、四半期毎、年毎にチャートや結果が切り替わります。

また、合わせて株価推移のローソク足表示(ただし日々の終値基準)や、年率リターン、シャープレシオ等も得られるようにいたしました。
これにより、株式の長期保有とシステム運用の結果を、容易に比較することが可能です。

まだ、細かな修正が残っていますが、近日中に「KFシステムアナライザ」として、以前公開したヒストグラム表示と合わせて提供したいと思います。
ただし、ユーザー以外の方には大変申し訳ありませんが、これはKFシステムコントローラパックへの追加にて対応させていただきます。

詳細につきましては、後日改めてご紹介いたしますが、最後に、KFシステムアナライザで作成した資産カーブのローソク足チャートの一例を示します。
なお、システム(銘柄)は、システムトレード実践講座でお馴染みの、9650テクモ移動平均ドテンシステムです。年毎で見ると、結構良好なシステムであることが分かります。
システムトレード_資産カーブ_9650_32d02_candle01a.JPG
システムトレード_資産カーブ_9650_32d02_candle01b.JPG
システムトレード_資産カーブ_9650_32d02_candle01c.JPG
ちなみに、月毎の勝率は54.46%、損益レシオは1.82、年率リターンは14.43%、標準偏差は16.58%で、短期金利を0.5%としてシャープレシオは0.84となっています。
なお、日割り勘定を行なっていないため、運用開始月と直近月のデータは除外しています。


10月21日追加
ローソク足チャートにて、下髭がただしく表示されないという間違いがありました。修正版と差し替えましたので、ご確認ください。
また、株価データにつきましては、4本値を正しく反映するよう、システムを修正いたしました。

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