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今週の投資成績(7/7~7/11) [投資日記]

今週のトレード結果を以下に示します。なお、銘柄名や建て玉数は伏せさせていただきます。また、確定損益率には金利・手数料を含んでいます。
保有中の銘柄は評価損益率(金利・手数料含まず)、それ以外の銘柄は確定損益率です。これらは建値に対する損益率であり、総資産に対する損益率ではありません。

 システム      銘柄      トレード期間               損益率
 逆張り1ドテン売り  I    2008年6月11日~保有中          +20.57%(+7.09p)
 順張りドテン売り   G   2008年6月26日~保有中          +7.53%(+0.65p)
 順張りドテン売り   F   2008年7月3日~保有中           +0.15%(+3.53p)
 逆張り2ドテン売り  H   2008年7月3日~2008年7月7日      -2.49%(+0.03p)
 逆張り2ドテン買い  H   2008年7月7日~2008年7月8日      +3.26%
 逆張り2ドテン売り  H   2008年7月8日~2008年7月10日      +0.74%
 逆張り1買い      D   2008年7月8日~保有中           -5.96%
 逆張り2ドテン買い  H   2008年7月10日~2008年7月11日     +1.07%
 逆張り2ドテン売り  H   2008年7月11日~保有中           -2.27%

今週は、ほとんど連日のように逆張り2Hに売買シグナルが発生し、小幅に利益を積み重ねました。火曜日に買い建てた逆張り1買いDを除けば、全体的に好調に推移しました。
特に逆張り1ドテン売りIは、市況が悪化する中株価を下げ続け、評価益は遂に20%を超えました。

システムは、セットアップマクロ、最適化マクロなど、マクロの改定を進めましたが、そんな中、いくつかの不具合が新たに発覚しました。
ただ、システムとして誤ったシグナルを返すというような致命的な不具合ではなく、いくつかのオペレーション操作中にエラーが発生するといった類のものです。

システム修正は日々の更新作業に乗じて行なえるように、修正マクロを作成しましたので、システムの修正のために新たな負荷が生じることはありません。

改定システムになって、従来のように再計算に時間が掛かることは、パソコン環境にもよりますがほとんどなくなりました。
ただ、それでもシステムの開閉に非常に時間が掛かる場合があり、その原因を探っていたところ、ファイルの断片化が原因であることが分かりました。

システム更新前にデフラグを行った状態(断片化がない状態)で更新を実行すると、1システム当たり4~5秒で更新が完了します。
しかし、1日でもデフラグを行なわずにシステム更新を行なうと、倍以上の時間が掛かってしまいます。

私の環境では、システム関連ファイルを格納しているドライブの容量は200GBですが、システム更新後にファイルが断片化された状態からデフラグを行なって、断片化が解消する(デフラグが終了する)までの時間は、凡そ2時間でした。

デフラグをシステム更新後に1回でも行なわないと、システム更新に掛かる時間が3~5時間以上余計に掛かりますから、システム更新後にデフラグを行なった方が、全体の処理時間を短縮できます。

そこで、日々のシステム更新の際に、合わせてデフラグを行なうようにしたところ、約3,000システムの更新が3時間半、バックアップやデフラグを含めても、夜間中に余裕を持って完了するようになりました。

従来システムで、しかも断片化を解消していない状態では、夕方7時頃からシステム更新を始めて、更新が完了するのが翌日の昼過ぎで、バックアップまで含めると、全体で丸1日近く掛かっていました。
そのため、システム更新は週末にしか行なえず、それがかえって断片化を進めるという悪循環に陥っていました。

デフラグを含めた更新処理の順番をどうするかについては、ちょっと悩みましたが、デフラグ中のファイル損壊の可能性も考慮して、システム更新⇒バックアップ⇒デフラグ⇒電源オフ、という順に実行することにいたしました。
これは、終了用のバッチファイルの電源オフ部分の前に、次の1行を追加するだけで実行できます。

  defrag d:  ←デフラグするドライブ名を指定します。

ちなみに、バックアップ先のファイルには断片化はほとんど生じません。これは、ファイルを開いて更新した後上書き保存する、という処理と、単純にファイルをコピーするという処理の違いによるものと考えます。

それならば、システム更新後にファイルを上書き保存するのではなく、別名保存してやれば、断片化を生じさせないようにも思えますが、どうなんでしょうか?
改定作業が一段落したら、試してみたいと思います。

さて、今週の日経平均株価は、続落記録の更新こそありませんでしたが、週足では5週連続の陰線・下落となりました。
ただ、下げ足は速くはなく、パニック状態には陥っていないようです。もっとも、真綿でじわじわと首を絞められているかのようではあります。

日経平均は先週末比1.50%のマイナス、昨年末比14.82%のマイナスまで悪化しました。この流れがどこまで続くかは分かりませんが、下値を支える動きは見えません。
結局は、原油や為替、米国市場次第ということになるのでしょうか。

先週末のトレンド予報は、微妙に外れました。一時的に上値目処を割り込む場面はありましたが、最後は13,000円台を死守しました。
ただ、トレンドという観点からは、狭いレンジでの下降トレンドは続いています。

以下に7月11日基準日のトレンドラインとチャネルラインを示します。また、合わせて日経平均の平均保有株価を示します。
システムトレード_トレンドライン_Trend1001_98b.JPG
システムトレード_チャネルライン_Channel1001_98b.JPG
システムトレード_平均保有株価_avem1001_81b.JPG
今週は、トレンドの順序に変更はありませんでした。先週に引き続き、下降トレンド9が大幅に勢力を強めました。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.31、トレンド7が2.65、トレンド8が3.24、そしてトレンド9が6.55となっています。

基本的な状況は、先週末時点とほとんど変わりません。ただ、直近下降トレンド9がその統計期間を延ばし、見た目にも綺麗なトレンドを形成してきています。
この流れは、過去の下降トレンドの例から、少なくともトレンド発生時から1ヶ月以上は続くものと考えます。そうであるとすると、目に見える反発に転じるのは8月以降かもしれません。

以上より、来週末時点における日経平均の上値目処は、下降トレンド9が抑える12,770円程度、下値目処は下降チャネル9が支持する12,410円程度と考えます。

先週同様かなりのピンポイントですので、当てにしないでください。むしろ、このラインから外れた方向に着いていくことを考えた方がいいのかもしれません。
ちなみに、月曜日時点の下降トレンド9の水準は13,050円、下降チャネル9の水準は12,680円です。これらの水準を参考にされるといいのではないかと思います。

最後に、「予報」を一言。

「今週末時点における日経平均株価の上値目処は12,770円程度、下値目処は12,410円程度になるでしょう。」

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