今週の投資成績（１１／０７～１１／１１） [投資日記]
今週の損益率は先週末に対して＋３．３８％、今月の損益率は＋１０．５３％、年初来累計損益率は＋２６．９５％となった。
先週月曜日から今週水曜日まで７連勝と好調だったが、昨日ついに連勝がストップした。ＳＱの今日は不安が残ったものの、かろうじて利益となった。今週は４勝１敗、今月に入ってからは７勝１敗である。ただ、資産カーブは昨日から下落基調となってきており、来週以降が正念場となる。
ちなみに、今月はＨＯＬＤ、Ｅｘｉｔ共になく、純・裏デイトレとなっている。また、全て”買い”からの仕掛けである。
６月２３日から新銘柄・新システムで運用してきているが、今日は、いわゆるシステムトレードの作法に則った新システムの成績を発表したいと思う。成績は金利・手数料を含んだものであるが、税引き前の値である。また、ギャップアップがない、いわゆる引き分けの状態は、金利・手数料分の損失が生じたとして、負けにカウントしてある。
さて、新システムに移行してからのトレード回数は、今日まで７１回（仕掛け→返済で１回とカウント）でＥｘｉｔはなし。ただし、引け不出来によるＮｏ－Ｅｎｔｒｙが３回ある。勝敗は４４勝２７敗で、勝率は６１．９７％である。デイトレ型のシステムにしては、まずまずであろう。
一方、平均利益と平均損失の比で表される損益レシオは、１．１１とやや低い。１回当たりの損益は拮抗しているが、勝率の高さで収益を積み重ねていることになる。
また、総利益を総損失で割ったプロフィットファクター（ＰＦ）は、１．８０とまずまずの値となっている。金額ベースでの勝率は、６４．３３％ということになる。
なお、以上の数値は実際の売買記録に基づいたものであり、システム上の計算値ではない。先月あった引け不出来による機会損失は、そのまま計上されているので、純粋なシステム上の成績はさらに良いものとなる。
以上の計７１回のトレードの中で、売り建ては２回で勝敗は１勝１敗。金額的にはやや負けが大きい程度でほぼイーブン。
また、ＨＯＬＤ回数は６回で、勝敗は４勝２敗、平均ＨＯＬＤ期間は４営業日で、６回の内１回は売り建てである。
最大ドローダウンは、直前資産残高に対して８．２％であり、その時のドローダウン期間は１３営業日。最大連勝数は７日で平均連勝数は２．９日、最大連敗数は４日で平均連敗数は１．８日である。
以上、現在の投資システムの成績について説明してきたが、数値的にはほぼ平均的なシステムではないかと思う。
今後の改良点としては、ＨＯＬＤ時の利益率をもう少し向上させたい。現状では、ある程度資産カーブが下向いてからでないとＨＯＬＤから抜け出せないため、余分な損失を食らってしまうことがある。ロスカット基準を設けて、ピークに対してあるパーセンテージ下がったら、強制的にＨＯＬＤから抜けるよう、システムを変更することを考えている。
最後に、システムの現在の効率は３．６０７８（円／日・株）で、１０月２５日時点よりやや向上している。Ｒ－２乗値も０．９９１２にまで上昇しており、システムはまだ順調に機能しているようだ。
自己レスです。
最大ドローダウンの値が間違っていましたので、訂正しました。また、判りやすくするため、システムの効率に単位を記載しました。
by Ｋフロー (2005-11-14 09:16)