はじめに ～株取引に必勝法はあるか～ [システムトレード]
株取引に必勝法はあるのか？
世の中には数多くの必勝本が存在するが、その通りに売買してはたして勝てるのだろうか？答えは否であろう。当たり前のことではあるが、株式相場において全ての参加者が勝つことはありえない。
だが、もし必勝法を知っている参加者の数が限られていたら、もし勝利する条件を絞り込めたら、彼らにとって必勝法は存在するかもしれない。
ところで、そもそも必勝法とはどのようなものであろうか？
限られた市場参加者が決められた実行可能なルールに基づいて売買を行なったとき、資産を増加させる確率が50％を越える場合、そこには必勝法が存在すると考える。では、資産を増加させる確率が50％を越えるとはどのようなことなのだろうか？少なくとも過去数年以上の市場データに対してそのルールを適用して売買したとき、現在において資産が増加していることを言うのだろうか？
実はそれだけでは十分ではない。
もう一つの要件、それは安定性である。即ち、資産増加率があまりばらつかないことである。理想的には経過時間と累積利益が比例関係にあることである。
しかし、株価は常に変動している。そのような現実の中で、高い安定性を得ることなど不可能なのではないか？
実はそのような方法は、一部の特定銘柄に限ってだが存在する。下図はある極めて単純なルールで、ある銘柄を売買した時の、損益累計グラフである。比較として株価推移を載せておくが、株式を単に長期保有するよりも遥かに大きな利益を、安定して得られることがわかる。この売買方法は残念ながら既に公知となっているため、追々公開していきたい。
もちろん今後のことは分からない。しかし、少なくとも今までのどの必勝法よりも信頼に足るものであることは間違いないだろう。
相場を読むことは出来ない。ただ唯一出来ることは、過去のデータを元にルールを作り、そのルールを遂行することだけである。そしてそのルールを随時検証していくことである。
私がそのことを確信したのは、昨年の3月である。それまでは、いわゆる材料株に手を出し、売り時を失して大きな損失を被っていた。その過程で一つのアイデアを思いつき、それを元にしてシステムを作り、昨年4月からシステムトレードを開始した。
本ブログでは、主に、システムトレードについての考察や実践結果、日頃感じていること等を書き綴っていくつもりである。なお、本ブログの内容はあくまで私の主観に基づいたもので、世間一般で言われている常識とはかけ離れた記述があるかもしれない。また、そのことによりいかなる損害が生じたとしても、責は負わない。あくまで自己責任でお願いしたい。
売買ルールは、資産管理と切り離して考えることは出来ない。ルールには資産管理方法も含まれなければならない。資産を最大限有効に活用することをルールに含めるかどうかで、運用成績は天と地とほどの差ができてしまうものである。
本ブログでは、資産管理と一体となった売買ルールについても考察していきたい。
そのルールに基づいた運用成績は、最低限、市場成績より良くなくてはならない。更には、運用対象の株式の値上がりによる利益を越えなければならない。当然のことながら、どのような市場環境にあっても資産を増加させなければならない。
また、ルールは発展性がなければならない。基本的なルールで上の要件を満たすことが最低限の条件であり、その成績を更に上回るために、付加的なルール（これは投資家の裁量による部分も多いのであるが）を加え、基本ルールによる運用成績よりも更に高い結果を得ることもまた重要である。
本ブログでは、基本ルールに加えて、この付加ルールについても検討を行なうつもりである。
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